Индикатор позволяет получить данные по объемам в каждой фазе и узнать, на каких участках было совершено больше сделок. Если консенсус по справедливой цене смещается, то это видно на профиле. Таким образом можно предугадать выходы из текущих диапазонов, пробои и отскоки от уровней, начала и концы трендов и боковых движений. Профиль объема (рыночный профиль) – инструмент объемного анализа рынка. Он отображает суммарный торговый объем в каждом диапазоне цен за определенный период времени.

Как использовать профиль объема в анализе рынка

При наличии на инструменте расширенной сессии с премаркетом, основной сессией и постмаркетом, индикатор построит три разных профиля на каждый торговый день. В качестве примера мы рассмотрим третий вариант – профиль объема на всем отображаемом участке графика. Этот способ построения включает в себя все основные параметры профиля объема, таким образом, если вы овладеете ими, то остальные два способа будут для вас абсолютно понятны. Суть индикатора в следующем — volume profile показывает, как росла, достигала пика, а затем снижалась торговая активность внутри заданного периода, например, внутри дня, недели или месяца. Профиль объема показывает, в каком состоянии сейчас рынок – в фазе равновесия (боковик) или распределения (тренд).

Одним из ключевых преимуществ индикатора объемного профиля является его способность выявлять скрытые уровни поддержки и сопротивления, которые могут быть незаметны на стандартном ценовом графике. Идентифицируя эти уровни, трейдеры могут предвидеть потенциальные реакции рынка и корректировать свои торговые стратегии соответственно. Профиль объема в его стандартном понимании – тот же футпринт, только расположенный отдельным модулем на графике. Вместо объемов внутри каждой свечи, он показывает агрегированный объем внутри выбранного диапазона – сессии, дня, недели, месяца и т. Рыночный профиль можно свободно перемещать и применять к любым участкам рынка. Оба инструмента – профиль рынка и свечной футпринт – можно использовать вместе для более “объемной” картины рынка.

Пример стратегии с применением профиля объёма

Он позволяет определить торговые зоны, наиболее интересные для трейдера. Настройка фиксированного профиля объема на TradingView довольно проста и займет всего несколько шагов. Определение потенциальных уровней поддержки и сопротивления осуществляется путем анализа объема, соответствующего определенным ценовым уровням.

• Индивидуальные значения Премаркет, Основная и Постмаркет будут строить только один профиль объёма за один торговый день на основе сделок, совершенных в указанный сессионный период.
• Фиксированный профиль объема – это графическое представление объемов торгов по различным ценовым уровням.
• Трейдер может использовать эти уровни для принятия решений о входе или выходе из позиции.
• Анализ профиля можно связывать со стаканом и лентой сделок в скальперском терминале.
• Изучение структуры профиля объема включает оценку главных параметров, таких как объем, высота профиля, его форма и концентрация.
• Чем больше вы практикуетесь и экспериментируете с его использованием, тем более уверенным и эффективным вы станете в его применении.

Блог компании TradingView Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Если, после выхода из текущего диапазона VA, в рынок не входит достаточно объемов для закрепления в новом диапазоне, то цена вероятно откатится в предыдущий, где участникам было “комфортно” торговать. Точка контроля (POC) может служить важным уровнем реакции наравне с уровнями поддержки и сопротивления. Когда цена приближается к POC и дает отскок, это означает сильную поддержку.

Прогнозирование движений цен с использованием профиля объема

Помним, что профиль – лишь отражение зоны наибольшей активности в прошлом. Даже если на каком-либо уровне был набран большой объем, распределяться он может как вверх, так и вниз. Больше об индикаторе – в статье Как работает фиксированный профиль объема TradingView (статья в разработке…). Фиксированный профиль объема накладывает гистограмму профиля на выбранный участок на свечном графике. Для его наложения выбираем первую свечу отсчета, проводим луч до последней и подтверждаем кликом мыши. Если прокручивать или масштабировать график, профиль объема останется в том месте, где мы его наложили.

• Практикуйтесь в анализе исторических ценовых графиков с помощью индикатора объемного профиля, чтобы отточить навыки интерпретации.
• Обращайте внимание на зоны значительного объема торговли, кластеры объема и уровни цен с высокой или низкой активностью торговли.
• Когда цена находится в пределах зоны стоимости (VA), рынок обычно находится в равновесии – нет явного преобладания покупателей или продавцов.
• Анализ данных в фиксированном профиле объема является мощным инструментом для трейдеров и инвесторов, которые хотят более глубоко изучить объемы торговли на рынке.
• Профиль объема на фиксированном промежутке времени несколько отличается от предыдущих способов построения данного индикатора.
• Изменяет цвет и степень прозрачности для восходящей зоны стоимости.

На нижнем Графике №2 подробно рассмотрена область Графика №1, обведенная серой пунктирной линией. Благодаря графику Футпринт вы можете в режиме реального времени наблюдать за тем, в чьих руках находится инициатива вблизи ключевых уровней объемного профиля рынка. Это поможет вам оперативно закрыть заведомо убыточную сделку, не дожидаясь стоп лосса, и открыть новую сделку в прибыльном направлении. Это долины (или значительные падения) объема на уровне цены или около него. Узлы с низким объемом обычно являются результатом ралли прорыва или пробоя.

Оба инструмента можно сочетать для более детального анализа на отдаленных временных промежутках. Например, выбрали профиль Anchored за месяц, внутри накладываем фиксированный за последнюю неделю. Профиль объема “Anchored” выглядит аналогично фиксированному, но профиль объема подается в виде отдельной гистограммы по краю графика – слева или справа. Профиль Anchored меняется, когда мы масштабируем или смещаем график. Вместо отдельного промежутка он учитывает все свечи, которые видно на графике. Нередко мы видим возврат прямо к точке контроля и последующую реакцию от нее.